الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 290 |  |  |
| | | from | 290 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة الى :
ا- بناء نموذج لزيادة القدرة على التنبؤ بالسلوك السعرى للاسهم لترشيدوزيادة كفاءة قرارت الاستثمار
ب- تقديم النموذج المقترح استنادا الى البيانات التريخية والفنية والاقتصادية واداء الاسواق العالمية الاخرى
ج- التنبؤ بالقيمة السوقية للاصل المالى وقياس مدى ملائمة النموذج ونسبة الخطا او انحراف القيم المتوقعة عن القيم الفعلية للاصل
منهج الدراسة : المنهج التطبيقى
عينة الدراسة :
قام الباحث باستخدام عينة تحكمية حيث تم الاعتماد على المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية (EGX30) لتحليل الحركة السعرية لسوق الاوراق المالية المصرى
نتائج الدراسة :
- هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين البياناتالتاريخية للاسهم كمدخلات للشبكة العصبية وعملية التنبؤ بالسلوك السعرى للاسهم كمخرجات الشبكة حيث تفسر الشبكة العصبية المعيارية التى تم بنائها فى ضوء بيانات التداول التاريخية على الاساس اليومى [قيمة الفتح فى بداية جلسة التداول - اعلى قيمية للمؤشر خلال جلسة التداول - ادنى قيمية للمؤشر خلال جلسة التدوال - قيمة اغلاق المؤشر فى نهاية خلال جلسة التداول - قيمة التداول خلال جلسة التداول] مانسبته 99.8 % من الحركة السعرية لمؤشر البورصة المصرية (30EGX)
- هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين المؤشرات الفنية للاسهم كمدخلات للشبكة العصبية وعملية التنبؤ بالسلوك السعرى للاسهم كمخرجات الشبكة العصبية حيث تفسر الشبكة العصبية المعدلة رقم (3) التى تم بنائها فى ضوء مؤشرات التحليل الفنى على الاساس اليومى [المتوسط المتحرك لمدة 5 ايام، المتوسط المتحرك لمدة 7 ايام، المتوسط المتحرك لمدة 10 ايام، المتوسط المتحرك لمدة 12 يوم، المتوسط المتحرك لمدة 14 يوم، المتوسط المتحرك لمدة 21 يوم، المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم، المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم، التقارب والتباعد بين المتوسطات MACD، الزخم Momentum، المذبذبات STOCHASTIC] مانسبته 65.2 % من الحركة السعرية لمؤشر البورصة المصرية (30EGX).